Сравнение EXCS.L с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L) и S&P 500 (^GSPC).
EXCS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 27 апр. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXCS.L или ^GSPC.
Основные характеристики
| EXCS.L | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.46% | 17.79% |
| Дох-ть за 1 год | 14.30% | 26.42% |
| Коэф-т Шарпа | 1.07 | 2.06 |
| Дневная вол-ть | 12.95% | 12.69% |
| Макс. просадка | -14.45% | -56.78% |
| Текущая просадка | -4.52% | -0.86% |
Корреляция
Корреляция между EXCS.L и ^GSPC составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EXCS.L и ^GSPC
С начала года, EXCS.L показывает доходность 7.46%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 17.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EXCS.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок EXCS.L и ^GSPC
Максимальная просадка EXCS.L за все время составила -14.45%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXCS.L и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXCS.L и ^GSPC
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что EXCS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.